728x90 MA(q)1 ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python 자기상관함수는 보통 시계열 분석으로 도출된 잔차가 시간의 흐름에 따라 상관성이 존재하는지 확인하는 함수이다. 물론 ARIMA를 시행할 때, p,q를 설정하기 위해서도 ACF를 활용하기도 한다. 이번에는 자기상관성을 검정하고 이를 도표화하는 법을 알아보도록 한다. 데이터는 divvy data를 사용했으며 앞선 포스트에 이어지는 내용이기도 하다. 2022.01.19 - [공부/모델링] - Differential (차분) python Differential (차분) python 차분을 하는 이유는 non-stationary한 데이터를 차분을 통해 stationary하게 만들어주는 것이다. 데이터를 안정화하는 작업은 제곱, 로그화, 루트, 차분이 있는데 이번에는 차분을 해볼 것이다. 정상성 signature95.. 2022. 1. 20. 이전 1 다음 728x90
