728x90 분류 전체보기60 Lasso Feature Selection (Embedded method) python 이전 포스트에 이어서 작성하는 내용입니다. 2022.01.14 - [공부/통계학] - Stepwise Feature Selection (단계선택법) python Stepwise Feature Selection (단계선택법) python 이전 Wrapper method를 다룬 Backward Feature Selection (후진제거법, python)에 이어서 작성하는 포스트입니다. 2022.01.13 - [공부/모델링] - Backward Feature Selection (후진제거법) python Backward Featur.. signature95.tistory.com 2022.02.22 - [공부/머신러닝] - Ridge regression (릿지 회귀) python Ridge regression (.. 2022. 4. 19. 오류 해결 코드 (ROC_AUC_score) python 로지스틱 회귀분석을 시행하고 나서 Accuracy, AUC_ROC 값을 도출하려는 중에 이런 에러 메세지가 발생했습니다. import statsmodels.api as sm from sklearn.metrics import accuracy_score, roc_auc_score logreg = sm.Logit(Y_train, X_train).fit() # 로지스틱 회귀 모델 생성 및 학습 pred = logreg.predict(X_train) # 성능 평가 print('Accuacy Score: ', accuracy_score(Y_train, pred)) print('ROC AUC Score: ', roc_auc_score(Y_train, pred)) 결과 값 (에러) Classification metri.. 2022. 4. 18. 구조변화 검정 (Chow-test) python 경제 분석 등 시계열 데이터를 분석하다보면, 특정 큰 사건 발생으로 경제 지표의 큰 변화가 발생하여 이후 예측에 영향을 주는 경우가 존재합니다. 이를 구조변화라고 하는데, 이번에는 구조 변화가 발생했다는 것을 어떻게 통계적으로 검정할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 참고한 사이트는 다음과 같습니다. https://pypi.org/project/chowtest/ chowtest Python implementation of the Chow test (1960). pypi.org https://github.com/jtloong/chow_test GitHub - jtloong/chow_test: Python module to calculate time series Chow break statistics. Py.. 2022. 4. 8. 확률의 정의 (기초통계) 표본과 모집단의 이해 포스트에 이어서 작성하는 내용입니다. 2022.03.21 - [공부/기초통계] - 표본과 모집단의 이해 표본과 모집단의 이해 표본과 모집단을 그림으로 그리면 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 분석가가 분석 목표로서 대상을 설정하는 전체를 모집단(population)이라고 하며, 조사와 통계기법을 적용한는 모집단의 일부 signature95.tistory.com 먼저 확률의 기본 개념부터 언급하겠습니다. 확률의 기본 개념에는 확률 실험과 표본 공간이라는 것이 존재합니다. 1. 확률 실험 (Random experiment) 실험의 결과를 확실하게 예측하지 못하는 실험을 의미 2. 표본공간 (Sample space) 확률실험의 결과로 얻는 모든 결과 값의 집합을 의미함 이 두 개념의 예시.. 2022. 4. 7. AR(p) 모형 이 포스트는 ARIMA 모형을 다루기 위한 내용으로 AR(p)에 대해 알아보고자 하여 작성하였습니다. ARIMA의 경우 먼저 p,d,q에 대해 파라미터를 지정해야 합니다. 여기서 p가 의미하는 것이 AR(p)라고 할 수 있습니다. p를 구하기 위해서는 ACF plot을 그려서 확인해야 합니다. 이에 대한 내용은 하단 링크를 참고하시면 됩니다. 2022.01.20 - [공부/통계학] - ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python 자기상관함수는 보통 시계열 분석으로 도출된 잔차가 시간의 흐름에 따라 상관성이 존재하는지 확인하는 함수이다. 물론 ARIMA를 시행할 때, p,q를 설정하기.. 2022. 4. 6. Cross correlation (비교상관계수) python 이전에 다룬 ACF, PACF 이후 작성하는 부분입니다. 2022.01.20 - [공부/통계학] - ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python 자기상관함수는 보통 시계열 분석으로 도출된 잔차가 시간의 흐름에 따라 상관성이 존재하는지 확인하는 함수이다. 물론 ARIMA를 시행할 때, p,q를 설정하기 위해서도 ACF를 활용하기도 한다. 이번 signature95.tistory.com 2022.01.20 - [공부/통계학] - PACF (Partial Auto Correlation Function, 편자기상관함수) python ACF (auto-correlative function, .. 2022. 4. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 10 다음 728x90
