728x90 AR(1) 1차 자기회귀모형1 AR(p) 모형 이 포스트는 ARIMA 모형을 다루기 위한 내용으로 AR(p)에 대해 알아보고자 하여 작성하였습니다. ARIMA의 경우 먼저 p,d,q에 대해 파라미터를 지정해야 합니다. 여기서 p가 의미하는 것이 AR(p)라고 할 수 있습니다. p를 구하기 위해서는 ACF plot을 그려서 확인해야 합니다. 이에 대한 내용은 하단 링크를 참고하시면 됩니다. 2022.01.20 - [공부/통계학] - ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python 자기상관함수는 보통 시계열 분석으로 도출된 잔차가 시간의 흐름에 따라 상관성이 존재하는지 확인하는 함수이다. 물론 ARIMA를 시행할 때, p,q를 설정하기.. 2022. 4. 6. 이전 1 다음 728x90
