728x90 차분2 PACF (Partial Auto Correlation Function, 편자기상관함수) python ACF와 같이 확인하는 부분이 PACF이다. 간단하게 말하면 편미분을 활용하는것으로 lag = 2인 경우, lag = n을 배제하고 lag=2와 lag=0의 편미분계수를 구하는 것이다. ACF는 앞 포스트에서 다룬 것을 참고하면 된다. 2022.01.20 - [공부/모델링] - ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python ACF (auto-correlative function, 자기상관함수) python 자기상관함수는 보통 시계열 분석으로 도출된 잔차가 시간의 흐름에 따라 상관성이 존재하는지 확인하는 함수이다. 물론 ARIMA를 시행할 때, p,q를 설정하기 위해서도 ACF를 활용하기도 한다. 이번 signature95.tistory.com 데이터는 divvy_da.. 2022. 1. 20. Differential (차분) python 차분을 하는 이유는 non-stationary한 데이터를 차분을 통해 stationary하게 만들어주는 것이다. 데이터를 안정화하는 작업은 제곱, 로그화, 루트, 차분이 있는데 이번에는 차분을 해볼 것이다. 정상성에 대해서는 다음 포스트를 참고하면 된다. 2022.01.19 - [공부/모델링] - Stationary test (정상성 검정) python Stationary test (정상성 검정) python 시계열 데이터를 다루게 된다면, 정상성 검정이라는 것을 시행해야 한다. 시계열 데이터를 통해 회귀를 하게 된다면, 이는 과거 데이터를 가지고 미래를 예측하는 것과 같다. 따라서 통계적 속 signature95.tistory.com 이번에는 정상성 검정 포스트에서 다룬 데이터를 기반으로 차분을 진행해.. 2022. 1. 19. 이전 1 다음 728x90
